MEMPREDIKSI KONDISI PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN SOLVENCY SECARA DINAMIS

  • Gusti Ayu Indira
  • Dadang Muljawan

Abstract

Munculnya krisis keuangan dan perbankan yang terjadi di suatu negara ditandai oleh beberapa indicator seperti tingginya kredit bermasalah, kesulitan likuiditas serta insolvensi dari lembaga keuangan maupun perbankan. Terdapat beberapa konsep yang menerangkan definisi krisis perbankan, pertama adalah  penilaian terhadap negative net present value dari cashflow dan kedua adalah penilaian terhadap net worth dari lembaga keuangan atau perbankan. Apabila otoritas pengawasan perbankan dapat mengetahui secara akurat dan bahkan memprediksi tingkat solvency untuk masa yang akan datang akan sangat membantu dalam menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil agar sistem perbankan selalu berada dalam kondisi solvent.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hooks, Linda M, Bank Asset Risk : Evidence From Early Warning Models, Contemporary Economic Policy Vol. XIII, October 1995

Lindgren, Carl-Johan, Gillian Garcia, and Matthew Saal, Bank Soundness and Macroeconomic Policy, International Monetary Fund, Washington, 1996

Fischer, Stanley, Financial System Soundness, Finance & Development, March 1997

Mishkin, Frederic S., Understanding Financial Crises : A Developing Country Perspective, National Bureau of Economic Research, Inc., May 1996.

Demirguc-Kunt, Asli & Enrica Detragiache, The Determinants of Banking Crises : Evidence from Developing and Developed Countries, IMF Working Paper, 1997

Mark Gertler & Andrew Rose, Finance, Public Policy, and Growth, Financial Reform, Theory and Experience, 1994.
Published
2003-10-11
How to Cite
Indira, G. A., & Muljawan, D. (2003). MEMPREDIKSI KONDISI PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN SOLVENCY SECARA DINAMIS. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 1(2), 169-183. https://doi.org/10.21098/bemp.v1i2.166
Section
Articles